umu.sePublikationer
Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Numerical Simulations of Linear Stochastic Oscillators: driven by Wiener and Poisson processes
Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematik och matematisk statistik.
2017 (Engelska)Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
Abstract [en]

The main component of this essay is the numerical analysis of stochastic differential equations driven by Wiener and Poisson processes. In order to do this, we focus on two model problems, the geometric Brownian motion and the linear stochastic oscillator, studied in the literature for stochastic differential equations only driven by a Wiener process. This essay covers theoretical as well as numerical investigations of jump - or more specifically, Poisson - processes and how they influence the above model problems.

Abstract [sv]

Den huvudsakliga komponenten av uppsatsen är en numerisk analys av stokastiska differentialekvationer drivna av Wiener- och Poisson-processer. För att göra det så fokuserar vi på två modellproblem, den geometriska Brownska rörelsen samt den linjära stokastiska oscillatorn, studerade i litteratur för stokastiska differentialekvationer som bara drivs av en Wiener-process.Den här uppsatsen täcker teoretiska samt numeriska undersökningar av hopp - eller mer specifikt, Poisson - processer och hur de påverkar de ovan nämnda modellproblemen.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
2017. , s. 162
Nationell ämneskategori
Beräkningsmatematik Matematisk analys
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:umu:diva-134800OAI: oai:DiVA.org:umu-134800DiVA, id: diva2:1095118
Handledare
Examinatorer
Tillgänglig från: 2017-07-31 Skapad: 2017-05-12 Senast uppdaterad: 2017-07-31Bibliografiskt granskad

Open Access i DiVA

fulltext(11192 kB)208 nedladdningar
Filinformation
Filnamn FULLTEXT01.pdfFilstorlek 11192 kBChecksumma SHA-512
07cce3118a1d06defe2995af291751bfb934dd25f5872f715c30c4e7309cd7f84cc962cf2dc510325034d5b2a000207398e23101ff8a92a878d17c9d31510738
Typ fulltextMimetyp application/pdf

Av organisationen
Institutionen för matematik och matematisk statistik
BeräkningsmatematikMatematisk analys

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar
Totalt: 208 nedladdningar
Antalet nedladdningar är summan av nedladdningar för alla fulltexter. Det kan inkludera t.ex tidigare versioner som nu inte längre är tillgängliga.

urn-nbn

Altmetricpoäng

urn-nbn
Totalt: 695 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf