umu.sePublikationer
Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
High weak order methods for stochastic differential equations based on modified equations
ANMC, EPFL.
Institut für Angewandte und Numerische Mathematik, KIT.ORCID-id: 0000-0001-6490-1957
ANMC, EPFL.
ANMC, EPFL.
2012 (Engelska)Ingår i: SIAM Journal on Scientific Computing, ISSN 1064-8275, E-ISSN 1095-7197, Vol. 34, nr 3, s. A1800-A1823Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

Inspired by recent advances in the theory of modified differential equations, we propose a new methodology for constructing numerical integrators with high weak order for the time integration of stochastic differential equations. This approach is illustrated with the constructions of new methods of weak order two, in particular, semi-implicit integrators well suited for stiff (mean-square stable) stochastic problems, and implicit integrators that exactly conserve all quadratic firstintegrals of a stochastic dynamical system. Numerical examples confirm the theoretical results and show the versatility of our methodology.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
2012. Vol. 34, nr 3, s. A1800-A1823
Nyckelord [en]
weak convergence, modified equations, backward error analysis, stiff integrator, invariant preserving integrator
Nationell ämneskategori
Beräkningsmatematik
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:umu:diva-59180DOI: 10.1137/110846609OAI: oai:DiVA.org:umu-59180DiVA, id: diva2:551394
Tillgänglig från: 2012-09-11 Skapad: 2012-09-11 Senast uppdaterad: 2018-06-08Bibliografiskt granskad

Open Access i DiVA

Fulltext saknas i DiVA

Övriga länkar

Förlagets fulltext

Personposter BETA

Cohen, David

Sök vidare i DiVA

Av författaren/redaktören
Cohen, David
I samma tidskrift
SIAM Journal on Scientific Computing
Beräkningsmatematik

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar

doi
urn-nbn

Altmetricpoäng

doi
urn-nbn
Totalt: 1011 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf