umu.sePublikationer
Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Generalized method of moment and indirect estimation of the ARasMA model
Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Nationalekonomi.
Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Nationalekonomi.
1998 (Engelska)Ingår i: Computational statistics (Zeitschrift), ISSN 0943-4062, E-ISSN 1613-9658, Vol. 13, nr 4, s. 485-494Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

Estimation in nonlinear time series models has mainly been performed by least squares or maximum likelihood (ML) methods. The paper suggests and studies the performance of generalized method of moments (GMM) and indirect estimators for the autoregressive asymmetric moving average model. Both approaches are easy to implement and perform well numerically. In a Monte Carlo study it is found that the MSE properties of GMM are close to those of ML. The indirect estimator performs poorly in this respect. On the other hand, the three estimation techniques lead to fairly similar power functions for a linearity test.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
1998. Vol. 13, nr 4, s. 485-494
Nyckelord [en]
Estimation, Nonlinearity test, Small sample properties, Time series
Nationell ämneskategori
Nationalekonomi
Forskningsämne
ekonometri
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:umu:diva-64766OAI: oai:DiVA.org:umu-64766DiVA, id: diva2:602689
Tillgänglig från: 2013-02-02 Skapad: 2013-02-02 Senast uppdaterad: 2018-06-08Bibliografiskt granskad

Open Access i DiVA

Fulltext saknas i DiVA

Personposter BETA

Brännäs, KurtDe Luna, Xavier

Sök vidare i DiVA

Av författaren/redaktören
Brännäs, KurtDe Luna, Xavier
Av organisationen
Nationalekonomi
I samma tidskrift
Computational statistics (Zeitschrift)
Nationalekonomi

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar

urn-nbn

Altmetricpoäng

urn-nbn
Totalt: 231 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf