umu.sePublikationer
Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Boundary non-crossing probabilities for fractional Brownian motion with trend
Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematik och matematisk statistik.
2015 (Engelska)Ingår i: Stochastics: An International Journal of Probablitiy and Stochastic Processes, ISSN 1744-2508, E-ISSN 1744-2516, Vol. 87, nr 6, s. 946-965Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

In this paper, we investigate the boundary non-crossing probabilities of a fractional Brownian motion considering some general deterministic trend function. We derive bounds for non-crossing probabilities and discuss the case of a large trend function. As a by-product, we solve a minimization problem related to the norm of the trend function.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
2015. Vol. 87, nr 6, s. 946-965
Nyckelord [en]
boundary crossings, Cameron–Martin–Girsanov theorem, reproducing kernel Hilbert space, large deviation principle, Molchan martingale, fractional Brownian motion
Nationell ämneskategori
Matematisk analys
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:umu:diva-103712DOI: 10.1080/17442508.2015.1019882ISI: 000362724700002OAI: oai:DiVA.org:umu-103712DiVA, id: diva2:814896
Anmärkning

Originally published in manuscript form.

Tillgänglig från: 2015-05-28 Skapad: 2015-05-28 Senast uppdaterad: 2018-06-07Bibliografiskt granskad

Open Access i DiVA

Fulltext saknas i DiVA

Övriga länkar

Förlagets fulltext

Personposter BETA

Seleznjev, Oleg

Sök vidare i DiVA

Av författaren/redaktören
Seleznjev, Oleg
Av organisationen
Institutionen för matematik och matematisk statistik
I samma tidskrift
Stochastics: An International Journal of Probablitiy and Stochastic Processes
Matematisk analys

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar

doi
urn-nbn

Altmetricpoäng

doi
urn-nbn
Totalt: 222 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf