umu.sePublikationer
Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Systems of variational inequalities for non-local operators related to optimal switching problems: existence and uniqueness
Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematik och matematisk statistik.
Uppsala Univ, Dept Math.
Uppsala Univ, Dept Math.
2014 (Engelska)Ingår i: Manuscripta mathematica, ISSN 0025-2611, E-ISSN 1432-1785, Vol. 145, nr 3-4, s. 407-432Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Ort, förlag, år, upplaga, sidor
2014. Vol. 145, nr 3-4, s. 407-432
Nationell ämneskategori
Matematik
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:umu:diva-65955DOI: 10.1007/s00229-014-0683-9ISI: 000343881600008OAI: oai:DiVA.org:umu-65955DiVA, id: diva2:605312
Anmärkning

In this paper we study viscosity solutions to the systemwhere . Concerning , we assume that where is a linear, possibly degenerate, parabolic operator of second order and is a non-local integro-partial differential operator. A special case of this type of system of variational inequalities with terminal data occurs in the context of optimal switching problems when the dynamics of the underlying state variables is described by an N-dimensional Levy process. We establish a general comparison principle for viscosity sub- and supersolutions to the system under mild regularity, growth and structural assumptions on the data, i.e., on the operator and on the continuous functions , c (i,j) , and g (i) . Using the comparison principle we prove the existence of a unique viscosity solution (u (1), . . . , u (d) ) to the system by Perron's method. Our main contribution is that we establish existence and uniqueness of viscosity solutions, in the setting of Levy processes and non-local operators, with no sign assumption on the switching costs {c (i, j) } and allowing c (i, j) to depend on x as well as t.

Tillgänglig från: 2013-02-13 Skapad: 2013-02-13 Senast uppdaterad: 2018-06-08Bibliografiskt granskad

Open Access i DiVA

Fulltext saknas i DiVA

Övriga länkar

Förlagets fulltext

Personposter BETA

Lundström, NiklasNyström, Kaj

Sök vidare i DiVA

Av författaren/redaktören
Lundström, NiklasNyström, Kaj
Av organisationen
Institutionen för matematik och matematisk statistik
I samma tidskrift
Manuscripta mathematica
Matematik

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar

doi
urn-nbn

Altmetricpoäng

doi
urn-nbn
Totalt: 160 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf