umu.sePublications
Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Kreditrelaterad koncentrationsrisk: Hur påverkar geografisk koncentration kapitalbehovet i en svensk bolåneportfölj?
Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Mathematics and Mathematical Statistics.
Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Mathematics and Mathematical Statistics.
2016 (Swedish)Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
Abstract [sv]

Sedan finanskrisen 2008 har kraven på sund riskhantering i bankerna ökat och som ett skydd mot kraftiga finansiella påfrestningar ställs kapitalkrav på de finansiella instituten. Det regulatoriska minimikapitalkravet för kreditrisk baseras på̊ antagandet att kreditportfö̈ljen är fullt diversifierad. Risken med att använda denna metod för att beräkna kapitalkravet är att riskvikterna inte alltid fångar upp den korrelation som kan finnas mellan olika låntagares risk för fallissemang. För att bedöma kreditrelaterad koncentrationsrisk har Finansinspektionen tagit fram schabloniserade metoder som bygger på Herfindahl-index och Gordy-Lütkebohmerts-index. För ett enskilt institut är det dock av intresse att belysa och kvantifiera risken på̊ ett mer träffsäkert och riskkänsligt sätt.

Detta arbete fokuserar på hur geografisk koncentration påverkar en svensk bolåneportfölj. Geografisk koncentration beräknas idag endast på hur exponerade institut är mot andra länder. För institut med huvudsaklig exponering inom Sverige är Finansinspektionen inte transparanta med vilken metod de avser att använda sig av gällande beräkning av koncentrationsrisk. Denna brist på transparens skapar ett behov för finansiella institut att ta fram en metod som tar hänsyn till geografisk koncentration i beräkningen av det interna kapitalbehovet. Genom att använda en Merton multifaktor-modell tas hänsyn till regionala skillnader mellan låntagare samt hur regioner korrelerar med varandra. Denna metod tar höjd för den geografiska koncentration som uppkommer då kreditportföljen inte är perfekt diversifierad. Multifaktor-modellen har använts för att undersöka hur olika parametrar påverkar kapitalbehovet givet olika portföljsammansättningar. Resultatet visar på en stabil modell som tar hänsyn till regionala skillnader mellan låntagare i form av sannolikhet för fallissemang och förlust givet fallissemang, samt korrelation mellan regioner och portföljens koncentration.

Författarna anser att modellen uppfyller sitt syfte och möjliggör ett alternativt sätt att beräkna kapitalbehovet för kreditrelaterad koncentrationsrisk. Vidare ger appliceringen av denna modell Skandiabanken ett verktyg för att beräkna kapitalbehovet med hänsyn taget till geografisk koncentration, ett verktyg som Skandiabanken inte haft tillgång till tidigare.

Place, publisher, year, edition, pages
2016. , 62 p.
National Category
Mathematics
Identifiers
URN: urn:nbn:se:umu:diva-122302OAI: oai:DiVA.org:umu-122302DiVA: diva2:938252
External cooperation
Skandiabanken
Educational program
Master of Science in Engineering and Management
Supervisors
Examiners
Available from: 2016-06-17 Created: 2016-06-16 Last updated: 2016-06-17Bibliographically approved

Open Access in DiVA

fulltext(733 kB)210 downloads
File information
File name FULLTEXT01.pdfFile size 733 kBChecksum SHA-512
baffbd4a735ca082a1e5ac19c287dfa96df9ecfe3e72f614edcd34e9a20407cf6a72c86d2eaf2176a2dca5113cfb6d4512e3987f88602ebd113d6b0cde0412c0
Type fulltextMimetype application/pdf

By organisation
Department of Mathematics and Mathematical Statistics
Mathematics

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
Total: 210 downloads
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

urn-nbn

Altmetric score

urn-nbn
Total: 632 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf