umu.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 1880
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Träffar per sida
  • 5
  • 10
  • 20
  • 50
  • 100
  • 250
Sortering
  • Standard (Relevans)
  • Författare A-Ö
  • Författare Ö-A
  • Titel A-Ö
  • Titel Ö-A
  • Publikationstyp A-Ö
  • Publikationstyp Ö-A
  • Äldst först
  • Nyast först
  • Skapad (Äldst först)
  • Skapad (Nyast först)
  • Senast uppdaterad (Äldst först)
  • Senast uppdaterad (Nyast först)
  • Disputationsdatum (tidigaste först)
  • Disputationsdatum (senaste först)
  • Standard (Relevans)
  • Författare A-Ö
  • Författare Ö-A
  • Titel A-Ö
  • Titel Ö-A
  • Publikationstyp A-Ö
  • Publikationstyp Ö-A
  • Äldst först
  • Nyast först
  • Skapad (Äldst först)
  • Skapad (Nyast först)
  • Senast uppdaterad (Äldst först)
  • Senast uppdaterad (Nyast först)
  • Disputationsdatum (tidigaste först)
  • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
  • 1. Aaghabali, M.
    et al.
    Akbari, S.
    Friedland, S.
    Markström, Klas
    Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematik och matematisk statistik.
    Tajfirouz, Z.
    Upper bounds on the number of perfect matchings and directed 2-factors in graphs with given number of vertices and edges2015Ingår i: European journal of combinatorics (Print), ISSN 0195-6698, E-ISSN 1095-9971, Vol. 45, s. 132-144Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We give an upper bound on the number of perfect matchings in simple graphs with a given number of vertices and edges. We apply this result to give an upper bound on the number of 2-factors in a directed complete bipartite balanced graph on 2n vertices. The upper bound is sharp for even n. For odd n we state a conjecture on a sharp upper bound.

  • 2.
    Abdollahian, Josef
    et al.
    Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematik och matematisk statistik.
    Kanwar, Anna
    Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematik och matematisk statistik.
    Optimering av kortaste vägen vid hantering och avledning av skadligt dagvatten: Lösning med A-stjärna algoritm samt en guide med ekonomiska styrmedel för beslutsfattande aktörer2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Jordens befolkning växer och allt fler flyttar in till urbana områden. Detta medför att städer växer, nya byggnader tillkommer och infrastrukturer expanderar. Denna snabba tillväxtfas står i direkt anslutning till ökade översvämningar till följd av de förändringar som görs i naturen.

    De redan överbelastade dagvattensystemen har i många fall svårt att hantera de befintliga kraven. Till följd av detta uppstår översvämningar vid större regnintensitet och utgör stora omkostnader för samhället. Dagvattenhanteringen brister då det inom kommunens organisationer är otydliga ansvarsfördelningar. För att kunna planera för hållbara städer även i framtiden är det viktigt att hitta en genomförbar lösning gällande både ansvarsfördelningen samt hur dagvattnet ska hanteras på bästa sätt för att uppnå kostnadsfördelar.

    I denna studie tas det fram en guide för kommunen över hur ansvaret bör fördelas mellan kommun och exploatör i dagvattenfrågan. Guiden bygger på simuleringar och teorier inom optimeringslära för att kunna föreslå rimliga lösningar. Genom dessa simuleringar av dagvattensystemet har mängden vatten som inte ryms i dagvattensystemet kvantifierats. Vidare för att hitta en rimlig alternativ avrinningsväg för det överflödiga dagvattnet har olika algoritmer för kortaste vägen problemet undersökts.

    Resultaten visar att en klassisk algoritm med en heuristisk funktion som appliceras på kortaste vägen problemet inte kan identifiera den mest lämpliga avrinningsvägen. Detta då den heuristiska funktionen i algoritmen förhindrar att en naturligare avrinningsväg uppströms väljs även om denna skulle ge en mer optimal lösning. 

  • 3.
    Abdulle, Assyr
    et al.
    ANMC, EPFL.
    Cohen, David
    Institut für Angewandte und Numerische Mathematik, KIT.
    Vilmart, Gilles
    ANMC, EPFL.
    Konstantinos, Zygalakis
    ANMC, EPFL.
    High weak order methods for stochastic differential equations based on modified equations2012Ingår i: SIAM Journal on Scientific Computing, ISSN 1064-8275, E-ISSN 1095-7197, Vol. 34, nr 3, s. A1800-A1823Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    Inspired by recent advances in the theory of modified differential equations, we propose a new methodology for constructing numerical integrators with high weak order for the time integration of stochastic differential equations. This approach is illustrated with the constructions of new methods of weak order two, in particular, semi-implicit integrators well suited for stiff (mean-square stable) stochastic problems, and implicit integrators that exactly conserve all quadratic firstintegrals of a stochastic dynamical system. Numerical examples confirm the theoretical results and show the versatility of our methodology.

  • 4.
    Abramowicz, Konrad
    Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematik och matematisk statistik.
    Numerical analysis for random processes and fields and related design problems2011Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
    Abstract [en]

    In this thesis, we study numerical analysis for random processes and fields. We investigate the behavior of the approximation accuracy for specific linear methods based on a finite number of observations. Furthermore, we propose techniques for optimizing performance of the methods for particular classes of random functions. The thesis consists of an introductory survey of the subject and related theory and four papers (A-D).

    In paper A, we study a Hermite spline approximation of quadratic mean continuous and differentiable random processes with an isolated point singularity. We consider a piecewise polynomial approximation combining two different Hermite interpolation splines for the interval adjacent to the singularity point and for the remaining part. For locally stationary random processes, sequences of sampling designs eliminating asymptotically the effect of the singularity are constructed.

    In Paper B, we focus on approximation of quadratic mean continuous real-valued random fields by a multivariate piecewise linear interpolator based on a finite number of observations placed on a hyperrectangular grid. We extend the concept of local stationarity to random fields and for the fields from this class, we provide an exact asymptotics for the approximation accuracy. Some asymptotic optimization results are also provided.

    In Paper C, we investigate numerical approximation of integrals (quadrature) of random functions over the unit hypercube. We study the asymptotics of a stratified Monte Carlo quadrature based on a finite number of randomly chosen observations in strata generated by a hyperrectangular grid. For the locally stationary random fields (introduced in Paper B), we derive exact asymptotic results together with some optimization methods. Moreover, for a certain class of random functions with an isolated singularity, we construct a sequence of designs eliminating the effect of the singularity.

    In Paper D, we consider a Monte Carlo pricing method for arithmetic Asian options. An estimator is constructed using a piecewise constant approximation of an underlying asset price process. For a wide class of Lévy market models, we provide upper bounds for the discretization error and the variance of the estimator. We construct an algorithm for accurate simulations with controlled discretization and Monte Carlo errors, andobtain the estimates of the option price with a predetermined accuracy at a given confidence level. Additionally, for the Black-Scholes model, we optimize the performance of the estimator by using a suitable variance reduction technique.

  • 5.
    Abramowicz, Konrad
    et al.
    Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematik och matematisk statistik.
    Arnqvist, Per
    Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematik och matematisk statistik.
    Sjöstedt de Luna, Sara
    Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematik och matematisk statistik.
    Secchi, Piercesare
    Vantini, Simone
    Vitelli, Valeria
    Was it snowing on lake Kassjön in January 4486 BC? Functional data analysis of sediment data2014Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  • 6.
    Abramowicz, Konrad
    et al.
    Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematik och matematisk statistik.
    Häger, Charlotte
    Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Sjukgymnastik.
    Hérbert-Losier, Kim
    Swedish Winter Sports Research Centre Mid Sweden; University Department of Health Sciences, Östersund, Sweden.
    Pini, Alessia
    MOX – Department of Mathematics, Politecnico di Milano.
    Schelin, Lina
    Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Statistik. Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
    Strandberg, Johan
    Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematik och matematisk statistik.
    Vantini, Simone
    MOX – Department of Mathematics, Politecnico di Milano.
    An inferential framework for domain selection in functional anova2014Ingår i: Contributions in infinite-dimensional statistics and related topics / [ed] Bongiorno, E.G., Salinelli, E., Goia, A., Vieu, P, Esculapio , 2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We present a procedure for performing an ANOVA test on functional data, including pairwise group comparisons. in a Scheff´e-like perspective. The test is based on the Interval Testing Procedure, and it selects intervals where the groups significantly differ. The procedure is applied on the 3D kinematic motion of the knee joint collected during a functional task (one leg hop) performed by three groups of individuals.

  • 7.
    Abramowicz, Konrad
    et al.
    Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematik och matematisk statistik.
    Häger, Charlotte
    Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
    Pini, Alessia
    Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Statistik. Department of Statistical Sciences, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan, Italy.
    Schelin, Lina
    Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering. Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Statistik.
    Sjöstedt de Luna, Sara
    Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematik och matematisk statistik.
    Vantini, Simone
    Nonparametric inference for functional-on-scalar linear models applied to knee kinematic hop data after injury of the anterior cruciate ligament2018Ingår i: Scandinavian Journal of Statistics, Vol. 45, nr 4, s. 1036-1061Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    Motivated by the analysis of the dependence of knee movement patterns during functional tasks on subject-specific covariates, we introduce a distribution-free procedure for testing a functional-on-scalar linear model with fixed effects. The procedure does not only test the global hypothesis on the entire domain but also selects the intervals where statistically significant effects are detected. We prove that the proposed tests are provided with an asymptotic control of the intervalwise error rate, that is, the probability of falsely rejecting any interval of true null hypotheses. The procedure is applied to one-leg hop data from a study on anterior cruciate ligament injury. We compare knee kinematics of three groups of individuals (two injured groups with different treatments and one group of healthy controls), taking individual-specific covariates into account.

  • 8.
    Abramowicz, Konrad
    et al.
    Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematik och matematisk statistik.
    Schelin, Lina
    Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Statistik.
    Sjöstedt de Luna, Sara
    Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematik och matematisk statistik.
    Strandberg, Johan
    Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematik och matematisk statistik.
    Multiresolution clustering of dependent functional data with application to climate reconstruction2019Ingår i: Stat, E-ISSN 2049-1573, Vol. 8, nr 1, artikel-id e240Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We propose a new nonparametric clustering method for dependent functional data, the double clustering bagging Voronoi method. It consists of two levels of clustering. Given a spatial lattice of points, a function is observed at each grid point. In the first‐level clustering, features of the functional data are clustered. The second‐level clustering takes dependence into account, by grouping local representatives, built from the resulting first‐level clusters, using a bagging Voronoi strategy. Depending on the distance measure used, features of the functions may be included in the second‐step clustering, making the method flexible and general. Combined with the clustering method, a multiresolution approach is proposed that searches for stable clusters at different spatial scales, aiming to capture latent structures. This provides a powerful and computationally efficient tool to cluster dependent functional data at different spatial scales, here illustrated by a simulation study. The introduced methodology is applied to varved lake sediment data, aiming to reconstruct winter climate regimes in northern Sweden at different time resolutions over the past 6,000 years.

  • 9.
    Abramowicz, Konrad
    et al.
    Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematik och matematisk statistik.
    Seleznjev, Oleg
    Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematik och matematisk statistik.
    Multivariate piecewise linear interpolation of a random field2011Manuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
    Abstract [en]

    We consider a multivariate piecewise linear interpolation of a continuous random field on a-dimensional cube. The approximation performance is measured by the integrated mean square error. Multivariate piecewise linear interpolator is defined by N field observations on a locations grid (or design). We investigate the class of locally stationary random fields whose local behavior is like a fractional Brownian field in mean square sense and find the asymptotic approximation accuracy for a sequence of designs for large N. Moreover, for certain classes of continuous and continuously differentiable fields we provide the upper bound for the approximation accuracy in the uniform mean square norm.

  • 10.
    Abramowicz, Konrad
    et al.
    Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematik och matematisk statistik.
    Seleznjev, Oleg
    Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematik och matematisk statistik.
    On the error of the Monte Carlo pricing method for Asian option2008Ingår i: Journal of Numerical and Applied Mathematics, ISSN 0868-6912, Vol. 96, nr 1, s. 1-10Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We consider a Monte Carlo method to price a continuous arithmetic Asian option with a given precision. Piecewise constant approximation and plain simulation are used for a wide class of models based on L\'{e}vy processes. We give bounds of the possible discretization and simulation errors. The sufficient numbers of discretization points and simulations to obtain requested accuracy are derived. To demonstrate the general approach, the Black-Scholes model is studied in more detail. We undertake the case of continuous averaging and starting time zero,  but the obtained results can be applied to the discrete case  and generalized for any time before an execution date. Some numerical experiments and comparison to the PDE based method are also presented.

  • 11.
    Abramowicz, Konrad
    et al.
    Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematik och matematisk statistik.
    Seleznjev, Oleg
    Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematik och matematisk statistik.
    Piecewise multilinear interpolation of a random field2013Ingår i: Advances in Applied Probability, ISSN 0001-8678, E-ISSN 1475-6064, Vol. 45, nr 4, s. 945-959Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We consider a piecewise-multilinear interpolation of a continuous random field on a d-dimensional cube. The approximation performance is measured using the integrated mean square error. Piecewise-multilinear interpolator is defined by N-field observations on a locations grid (or design). We investigate the class of locally stationary random fields whose local behavior is like a fractional Brownian field, in the mean square sense, and find the asymptotic approximation accuracy for a sequence of designs for large N. Moreover, for certain classes of continuous and continuously differentiable fields, we provide the upper bound for the approximation accuracy in the uniform mean square norm.

  • 12.
    Abramowicz, Konrad
    et al.
    Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematik och matematisk statistik.
    Seleznjev, Oleg
    Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematik och matematisk statistik.
    Stratified Monte Carlo quadrature for continuous random fields2015Ingår i: Methodology and Computing in Applied Probability, ISSN 1387-5841, E-ISSN 1573-7713, Vol. 17, nr 1, s. 59-72Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We consider the problem of numerical approximation of integrals of random fields over a unit hypercube. We use a stratified Monte Carlo quadrature and measure the approximation performance by the mean squared error. The quadrature is defined by a finite number of stratified randomly chosen observations with the partition generated by a rectangular grid (or design). We study the class of locally stationary random fields whose local behavior is like a fractional Brownian field in the mean square sense and find the asymptotic approximation accuracy for a sequence of designs for large number of the observations. For the H¨older class of random functions, we provide an upper bound for the approximation error. Additionally, for a certain class of isotropic random functions with an isolated singularity at the origin, we construct a sequence of designs eliminating the effect of the singularity point.

  • 13.
    Abramowizc, Konrad
    et al.
    Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematik och matematisk statistik.
    Arnqvist, Per
    Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematik och matematisk statistik.
    Secchi, Piercesare
    Politecnico di Milano, Italy.
    Sjöstedt de Luna, Sara
    Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematik och matematisk statistik.
    Vantini, Simone
    Politecnico di Milano, Italy.
    Vitelli, Valeria
    Oslo University, Norway.
    Clustering misaligned dependent curves applied to varved lake sediment for climate reconstruction2017Ingår i: Stochastic environmental research and risk assessment (Print), ISSN 1436-3240, E-ISSN 1436-3259, Vol. 31, nr 1, s. 71-85Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    In this paper we introduce a novel functional clustering method, the Bagging Voronoi K-Medoid Aligment (BVKMA) algorithm, which simultaneously clusters and aligns spatially dependent curves. It is a nonparametric statistical method that does not rely on distributional or dependency structure assumptions. The method is motivated by and applied to varved (annually laminated) sediment data from lake Kassjön in northern Sweden, aiming to infer on past environmental and climate changes. The resulting clusters and their time dynamics show great potential for seasonal climate interpretation, in particular for winter climate changes.

  • 14.
    Abramsson, Evelina
    et al.
    Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Statistik.
    Grind, Kajsa
    Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Statistik.
    Skattning av kausala effekter med matchat fall-kontroll data2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  • 15.
    Adamowicz, Tomasz
    et al.
    Institute of Mathematics of the Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland.
    Lundström, Niklas L.P.
    Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematik och matematisk statistik.
    The boundary Harnack inequality for variable exponent p-Laplacian, Carleson estimates, barrier functions and p(⋅)-harmonic measures2016Ingår i: Annali di Matematica Pura ed Applicata, ISSN 0373-3114, E-ISSN 1618-1891, Vol. 195, nr 2, s. 623-658Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We investigate various boundary decay estimates for p(⋅)-harmonic functions. For domains in Rn,n≥2satisfying the ball condition (C1,1-domains), we show the boundary Harnack inequality for p(⋅)-harmonic functions under the assumption that the variable exponent p is a bounded Lipschitz function. The proof involves barrier functions and chaining arguments. Moreover, we prove a Carleson-type estimate for p(⋅)-harmonic functions in NTA domains in Rn and provide lower and upper growth estimates and a doubling property for a p(⋅)-harmonic measure.

  • 16.
    Adlerborn, Björn
    et al.
    Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för datavetenskap. Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Högpresterande beräkningscentrum norr (HPC2N).
    Karlsson, Lars
    Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för datavetenskap. Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Högpresterande beräkningscentrum norr (HPC2N).
    Kågström, Bo
    Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för datavetenskap. Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Högpresterande beräkningscentrum norr (HPC2N).
    Distributed one-stage Hessenberg-triangular reduction with wavefront scheduling2018Ingår i: SIAM Journal on Scientific Computing, ISSN 1064-8275, E-ISSN 1095-7197, Vol. 40, nr 2, s. C157-C180Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    A novel parallel formulation of Hessenberg-triangular reduction of a regular matrix pair on distributed memory computers is presented. The formulation is based on a sequential cacheblocked algorithm by K degrees agstrom et al. [BIT, 48 (2008), pp. 563 584]. A static scheduling algorithm is proposed that addresses the problem of underutilized processes caused by two-sided updates of matrix pairs based on sequences of rotations. Experiments using up to 961 processes demonstrate that the new formulation is an improvement of the state of the art and also identify factors that limit its scalability.

  • 17.
    Adlerborn, Björn
    et al.
    Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för datavetenskap. Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Högpresterande beräkningscentrum norr (HPC2N).
    Kågström, Bo
    Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för datavetenskap. Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Högpresterande beräkningscentrum norr (HPC2N).
    Karlsson, Lars
    Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för datavetenskap. Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Högpresterande beräkningscentrum norr (HPC2N).
    Distributed one-stage Hessenberg-triangular reduction with wavefront scheduling2016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
    Abstract [en]

    A novel parallel formulation of Hessenberg-triangular reduction of a regular matrix pair on distributed memory computers is presented. The formulation is based on a sequential cache-blocked algorithm by Kågstrom, Kressner, E.S. Quintana-Ortí, and G. Quintana-Ortí (2008). A static scheduling algorithm is proposed that addresses the problem of underutilized processes caused by two-sided updates of matrix pairs based on sequences of rotations. Experiments using up to 961 processes demonstrate that the new algorithm is an improvement of the state of the art but also identifies factors that currently limit its scalability.

  • 18.
    Adlerborn, Björn
    et al.
    Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för datavetenskap. Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Högpresterande beräkningscentrum norr (HPC2N).
    Kågström, Bo
    Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för datavetenskap. Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Högpresterande beräkningscentrum norr (HPC2N).
    Kressner, Daniel
    A parallel QZ algorithm for distributed memory HPC systems2014Ingår i: SIAM Journal on Scientific Computing, ISSN 1064-8275, E-ISSN 1095-7197, Vol. 36, nr 5, s. C480-C503Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    Appearing frequently in applications, generalized eigenvalue problems represent one of the core problems in numerical linear algebra. The QZ algorithm of Moler and Stewart is the most widely used algorithm for addressing such problems. Despite its importance, little attention has been paid to the parallelization of the QZ algorithm. The purpose of this work is to fill this gap. We propose a parallelization of the QZ algorithm that incorporates all modern ingredients of dense eigensolvers, such as multishift and aggressive early deflation techniques. To deal with (possibly many) infinite eigenvalues, a new parallel deflation strategy is developed. Numerical experiments for several random and application examples demonstrate the effectiveness of our algorithm on two different distributed memory HPC systems.

  • 19.
    Adlerborn, Björn
    et al.
    Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för datavetenskap. Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Högpresterande beräkningscentrum norr (HPC2N).
    Kågström, Bo
    Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för datavetenskap. Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Högpresterande beräkningscentrum norr (HPC2N).
    Kressner, Daniel
    SB–MATHICSE–ANCHP, EPF Lausanne.
    PDHGEQZ user guide2015Rapport (Övrigt vetenskapligt)
    Abstract [en]

    Given a general matrix pair (A,B) with real entries, we provide software routines for computing a generalized Schur decomposition (S, T). The real and complex conjugate pairs of eigenvalues appear as 1×1 and 2×2 blocks, respectively, along the diagonals of (S, T) and can be reordered in any order. Typically, this functionality is used to compute orthogonal bases for a pair of deflating subspaces corresponding to a selected set of eigenvalues. The routines are written in Fortran 90 and targets distributed memory machines.

  • 20.
    Adolfsson, David
    et al.
    Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematik och matematisk statistik.
    Claesson, Tom
    Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematik och matematisk statistik.
    Estimation methods for Asian Quanto Basket options2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [en]

    All financial institutions that provide options to counterparties will in most cases get involved withMonte Carlo simulations. Options with a payoff function that depends on asset’s value at differenttime points over its lifespan are so called path dependent options. This path dependency impli-cates that there exists no parametric solution and the price must hence be estimated, it is hereMonte Carlo methods come into the picture. The problem though with this fundamental optionpricing method is the computational time. Prices fluctuate continuously on the open market withrespect to different risk factors and since it’s impossible to re-evaluate the option for all shifts dueto its computing intensive nature, estimations of the option price must be used. Estimating theprice from known points will of course never produce the same result as a full re-evaluation but anestimation method that produces reliable results and greatly reduces computing time is desirable.This thesis will evaluate different approaches and try to minimize the estimation error with respectto a certain number of risk factors.This is the background for our master thesis at Swedbank. The goal is to create multiple estima-tion methods and compare them to Swedbank’s current estimation model. By doing this we couldpotentially provide Swedbank with improvement ideas regarding some of its option products andrisk measurements. This thesis is primarily based on two estimation methods that estimate optionprices with respect to two variable risk factors, the value of the underlying assets and volatility.The first method is a grid that uses a second order Taylor expansion and the sensitivities delta,gamma and vega. The other method uses a grid of pre-simulated option prices for different shiftsin risk factors. The interpolation technique that is used in this method is calledPiecewise CubicHermiteinterpolation. The methods (or referred to as approaches in the report) are implementedto handle a relative change of 50 percent in the underlying asset’s index value, which is the firstrisk factor. Concerning the second risk factor, volatility, both methods estimate prices for a 50percent relative downward change and an upward change of 400 percent from the initial volatility.Should there emerge even more extreme market conditions both methods use linear extrapolationto estimate a new option price.

  • 21.
    af Klintberg, Max
    Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematik och matematisk statistik.
    Predictive Modeling of Emissions: Heavy Duty Vehicles2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  • 22.
    Agvik, Simon
    Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för fysik.
    A deformable terrain model in multi-domain dynamics using elastoplastic constraints: An adaptive approach2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [en]

    Achieving realistic simulations of terrain vehicles in their work environment does not only require a careful model of the vehicle itself but the vehicle's interactions with the surroundings are equally important. For off-road ground vehicles the terrain will heavily affect the behaviour of the vehicle and thus puts great demands on the terrain model.

    The purpose of this project has been to develop and evaluate a deformable terrain model, meant to be used in real-time simulations with multi-body dynamics. The proposed approach is a modification of an existing elastoplastic model based on linear elasticity theory and a capped Drucker-Prager model, using it in an adaptive way. The original model can be seen as a system of rigid bodies connected by elastoplastic constraints, representing the terrain. This project investigates if it is possible to create dynamic bodies just when it is absolutely necessary, and store information about possible deformations in a grid.

    Two methods used for transferring information between the dynamic bodies and the grid have been evaluated; an interpolating approach and a discrete approach. The test results indicate that the interpolating approach is preferable, with better stability to an equal performance cost. However, stability problems still exist that have to be solved if the model should be useful in a commercial product.

  • 23.
    Ahlbeck, Jakob
    et al.
    Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematik och matematisk statistik.
    Mosebach, Fredrik
    Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematik och matematisk statistik.
    Analys av risker med garantinivåer i förhållande till förväntade utbetalningar och portföljavkastningar för traditionella pensionsförsäkringar: Ett examensarbete för Folksam Liv med dotterbolag2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  • 24.
    Ahlin, Mikael
    et al.
    Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematik och matematisk statistik.
    Ranby, Felix
    Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematik och matematisk statistik.
    Predicting Marketing Churn Using Machine Learning Models2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [en]

    For any organisation that engages in marketing actions there is a need to understand how people react to communication messages that are sent. Since the introduction of General Data Protection Regulation, the requirements for personal data usage have increased and people are able to effect the way their personal information is used by companies. For instance people have the possibility to unsubscribe from communication that is sent, this is called Opt-Out and can be viewed as churning from communication channels. When a customer Opt-Out the organisation loses the opportunity to send personalised marketing to that individual which in turn result in lost revenue. 

    The aim with this thesis is to investigate the Opt-Out phenomena and build a model that is able to predict the risk of losing a customer from the communication channels. The risk of losing a customer is measured as the estimated probability that a specic individual will Opt-Out in the near future. To predict future Opt-Outs the project uses machine learning algorithms on aggregated communication and customer data. Of the algorithms that were tested the best and most stable performance was achieved by an Extreme Gradient Boosting algorithm that used simulated variables. The performance of the model is best described by an AUC score of 0.71 and a lift score of 2.21, with an adjusted threshold on data two months into the future from when the model was trained. With a model that uses simulated variables the computational cost goes up. However, the increase in performance is signicant and it can be concluded that the choice to include information about specic communications is considered relevant for the outcome of the predictions. A boosted method such as the Extreme Gradient Boosting algorithm generates stable results which lead to a longer time between model retraining sessions.

  • 25.
    Ahlstrand, Samuel
    Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematik och matematisk statistik.
    Partiformning vid intern materialförsörjning och layoutanpassning av lager: En fallstudie vid GE Healthcare Umeå av två-binge, supermarkets ochmaterialspindlar2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    GE Healthcare (GEHC) Umeå har vid sin implementering av Lean genomfört förändringar i lagerstrukturen som är i behov av bättre anpassning. GEHC Umeås nya lagerstruktur innebär öppna supermarkets med förändrade försörjningsrutiner från lager till produktion. Ett två-binge system har implementeras där signalbehållare med material fylls av lageransvariga materialspindlar.

    Det första identifierade problemet och forskningsfrågan utgör två-bingarnas kvantiteter som bestämmer mängden artiklar vid monteringsstationerna. Dessa behöver ses över och en rutin för bestämmande av kvantitet behöver etableras. Som den andra, och oberoende forskningsfrågan, har antalet supermarkets (lager) och dessmaterialspindlar identifieras som är många till antalet och utspridda med begränsad samordning.

    Ett tidigare examensarbete, litteraturstudier, intervjuer samt egna observationer på plats har används för att beskriva nuläget genom både kvalitativa och kvantitativa metoder. På grund av bristen på liknande problem i litteraturen har externa partiformningsmetoder och lagerstyrning används och komplimenterats med simulering för två-binge systemet som del i besvarandet av den första frågeställningen. För den andra frågeställningen har delar ur förenklad systematisk lokalplanläggning används där bland annat olika centraliseringsgrader undersökts med simulering av materialtransporter vid olika artikelplaceringar.

    Idag sätts kvantiteten efter prognoserat användande utifrån personliga erfarenheter. Samordningen mellan materialspindlarna är bristande och nyttjandegraden upplevs ojämn samtidigt som godsmottagningen skulle gynnas av ökad kapacitet. Standardiserade processer i materialhanteringen saknas och produktionsgrupperna har skilda arbetssätt som antaskunna gynnas av en centralisering där gemensamma rutiner lättare kan etableras.

    De historiska transaktionerna visar att det finns utrymme för förbättringar då vissa artiklar genererar långa transportsträckor på grund lagerplats i förhållande till var de används iproduktionen. De nya binge-kvantiteterna från partiformningsmetoderna EOQ, m-EOQ och Kanbanformeln har testats i simulering av påfyllning och materialåtgång via en implementation i Excel VBA.

    Kanbanformeln uppvisar högsta servicenivån 90 %, för lägsta totalkostnaden och minskad kapitalbindning. Kanbankvantiteterna minskar den totala kostnaden med 20 %. Antalet påfyllningar skulle öka med 7 % och antalet artiklar i produktion minskar med 59%. För layoutanpassningen har även simulering av olika orderplock och artikelplaceringen genomförts. Resultatet visar att en centraliseringsgrad är möjlig med en liten ökning avmaterialtransporterna. Det framgår även att artiklar som plockas väldigt sällan är beräknade att ta upp 89 hyllställage av totalt 230 stycken och bör ses över. Detta tillsammans med kravspecifikationen från analys-delen har hjälpt för att generera olika koncept.

    GEHC Umeå bör använda Kanbanformeln i framtiden för bestämmande av kvantiteten i bingarna. Vissa anpassningar för gemensamma artiklar i Comm-lagret och artiklar utan historiska efterfrågan bör ske. För layouten bör GEHC Umeå först och främst flytta artiklarsom idag bidrar med onödiga transporter. På längre sikt bör en ökad grad centralisering avlagren vara möjlig med hänsyn till fördelar vid samordning och informell spridning av arbetsrutiner. Materialspindlarna bör underlätta för godsmottagningen, delta i bristrapportering samt förbättringsarbetet. Utöver detta bör möjligheter till ökat samarbetet mellan materialplaneringen, produktionsplaneringen och materialspindlarna undersökas

  • 26. Akbari, Saieed
    et al.
    Friedland, Shmuel
    Markström, Klas
    Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematik och matematisk statistik.
    Zare, Sanaz
    On 1-sum flows in undirected graphs2016Ingår i: The Electronic Journal of Linear Algebra, ISSN 1537-9582, E-ISSN 1081-3810, Vol. 31, s. 646-665Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    Let G = (V, E) be a simple undirected graph. For a given set L subset of R, a function omega: E -> L is called an L-flow. Given a vector gamma is an element of R-V , omega is a gamma-L-flow if for each v is an element of V, the sum of the values on the edges incident to v is gamma(v). If gamma(v) = c, for all v is an element of V, then the gamma-L-flow is called a c-sum L-flow. In this paper, the existence of gamma-L-flows for various choices of sets L of real numbers is studied, with an emphasis on 1-sum flows. Let L be a subset of real numbers containing 0 and denote L* := L \ {0}. Answering a question from [S. Akbari, M. Kano, and S. Zare. A generalization of 0-sum flows in graphs. Linear Algebra Appl., 438:3629-3634, 2013.], the bipartite graphs which admit a 1-sum R* -flow or a 1-sum Z* -flow are characterized. It is also shown that every k-regular graph, with k either odd or congruent to 2 modulo 4, admits a 1-sum {-1, 0, 1}-flow.

  • 27.
    Alainentalo, Lisbeth
    Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematik och matematisk statistik.
    A Comparison of Tests for Ordered Alternatives With Application in Medicine1997Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [en]

    A situation frequently encountered in medical studies is the comparison of several treatments with a control. The problem is to determine whether or not a test drug has a desirable medical effect and/or to identify the minimum effective dose. In this Bachelor’s thesis, some of the methods used for testing hypotheses of ordered alternatives are reviewed and compared with respect to the power of the tests. Examples of multiple comparison procedures, maximum likelihood procedures, rank tests and different types of contrasts are presented and the properties of the methods are explored.

    Depending on the degree of knowledge about the dose-responses, the aim of the study, whether the test is parametric or non-parametric and distribution-free or not, different recommendations are given which of the tests should be used. Thus, there is no single test which can be applied in all experimental situations for testing all different alternative hypotheses. 

  • 28. Albano, Anthony D.
    et al.
    Wiberg, Marie
    Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Statistik.
    Linking With External Covariates: Examining Accuracy by Anchor Type, Test Length, Ability Difference, and Sample Size2019Ingår i: Applied psychological measurement, ISSN 0146-6216, E-ISSN 1552-3497, Vol. 43, nr 8, s. 597-610Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    Research has recently demonstrated the use of multiple anchor tests and external covariates to supplement or substitute for common anchor items when linking and equating with nonequivalent groups. This study examines the conditions under which external covariates improve linking and equating accuracy, with internal and external anchor tests of varying lengths and groups of differing abilities. Pseudo forms of a state science test were equated within a resampling study where sample size ranged from 1,000 to 10,000 examinees and anchor tests ranged in length from eight to 20 items, with reading and math scores included as covariates. Frequency estimation linking with an anchor test and external covariate was found to produce the most accurate results under the majority of conditions studied. Practical applications of linking with anchor tests and covariates are discussed.

  • 29.
    Albing, Malin
    et al.
    Department of Mathematics, Luleå University of Technology.
    Vännman, Kerstin
    Department of Mathematics, Luleå University of Technology.
    Elliptical safety region plots for Cpk2011Ingår i: Journal of Applied Statistics, ISSN 0266-4763, E-ISSN 1360-0532, Vol. 38, nr 6, s. 1169-1187Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    The process capability index C pk is widely used when measuring the capability of a manufacturing process. A process is defined to be capable if the capability index exceeds a stated threshold value, e.g. C pk >4/3. This inequality can be expressed graphically using a process capability plot, which is a plot in the plane defined by the process mean and the process standard deviation, showing the region for a capable process. In the process capability plot, a safety region can be plotted to obtain a simple graphical decision rule to assess process capability at a given significance level. We consider safety regions to be used for the index C pk . Under the assumption of normality, we derive elliptical safety regions so that, using a random sample, conclusions about the process capability can be drawn at a given significance level. This simple graphical tool is helpful when trying to understand whether it is the variability, the deviation from target, or both that need to be reduced to improve the capability. Furthermore, using safety regions, several characteristics with different specification limits and different sample sizes can be monitored in the same plot. The proposed graphical decision rule is also investigated with respect to power.

  • 30.
    Alger, Susanne
    Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
    Is This Reliable Enough?: Examining Classification Consistency and Accuracy in a Criterion-Referenced Test2016Ingår i: International journal of assessment tools in education, ISSN 2148-7456, Vol. 3, nr 2, s. 137-150Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    One important step for assessing the quality of a test is to examine the reliability of test score interpretation. Which aspect of reliability is the most relevant depends on what type of test it is and how the scores are to be used. For criterion-referenced tests, and in particular certification tests, where students are classified into performance categories, primary focus need not be on the size of error but on the impact of this error on classification. This impact can be described in terms of classification consistency and classification accuracy. In this article selected methods from classical test theory for estimating classification consistency and classification accuracy were applied to the theory part of the Swedish driving licence test, a high-stakes criterion-referenced test which is rarely studied in terms of reliability of classification. The results for this particular test indicated a level of classification consistency that falls slightly short of the recommended level which is why lengthening the test should be considered. More evidence should also be gathered as to whether the placement of the cut-off score is appropriate since this has implications for the validity of classifications.

  • 31.
    Almqvist, Saga
    et al.
    Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematik och matematisk statistik.
    Nore, Lana
    Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematik och matematisk statistik.
    Where to Stack the Chocolate?: Mapping and Optimisation of the Storage Locations with Associated Transportation Cost at Marabou2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Idag är lagerhanteringen i Marabou fabriken ordnat på sådant sätt att artiklarna är lagrade utifrån vilken linje den tillhör och därmed står i ett lager nära den specifika linjen. Dock finns det lagerplatser idag som inte är optimerade, i den mån att det endast är lagrade från vana och vad som anses enklast. Därmed är lagerplatserna inte ordnade utifrån någon standard.I detta examensarbete föreslår vi därför de mest optimala lagerplatserna med hänsyn till totala transportkostnaderna. Det här problemet kan modelleras som ett matchningsproblem som kan lösas av en så kallad Ungersk algoritm. Denna ska resultera i den optimala matchningen mellan produktionslinjens behov mot lagerplatserna i fabriken med tillhörande kostnad. För att använda Ungerska algoritmen samlade vi in data av den totala mängd artiklar som fanns i fabriken för 2016, vilket togs fram genom datasystemet SAP som Marabou använder sig av. Därefter justerade vi datat genom att dela upp alla artiklarna i antalet pallar samt vilken linje den tillhör. Denna information kompletterades med empiriska undersökningar genom egna observationer samt kvalitativa intervjuer med de anställda i fabriken. I metoden använder vi tre olika implementeringar av den Ungerska algoritmen. I resultatet presenteras resultaten från de olika tillvägagångsätten tillsammans med flera palloptimeringsförslag. I slutet sammanställs flera förbättringsförslag och idéer om vidareutveckling i rapporten.

  • 32.
    Andersdotter Persson, Anna
    Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statistiska institutionen.
    Kalibrering som ett sätt att hantera bortfall: Vilken korrelation krävs mellan hjälp- och responsvariabler?2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  • 33.
    Andersson, Björn
    Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statistiska institutionen.
    Consequences of near-unfaithfulness in a finite sample: a simulation study2010Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  • 34.
    Andersson, Björn
    et al.
    Uppsala universitet.
    Bränberg, Kenny
    Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Statistik.
    Wiberg, Marie
    Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Statistik.
    kequate: The kernel method of test equating. R package version 1.1.02012Övrigt (Övrigt vetenskapligt)
    Abstract [en]

    Implements the kernel method of test equating using the CB, EG, SG, NEAT CE/PSE and NEC designs, supporting gaussian,logistic and uniform kernels and unsmoothed and pre-smoothed input data.

  • 35.
    Andersson, Björn
    et al.
    Uppsala universitet.
    Bränberg, Kenny
    Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Statistik.
    Wiberg, Marie
    Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Statistik.
    Performing the Kernel Method of Test Equating with the Package kequate2013Ingår i: Journal of Statistical Software, ISSN 1548-7660, E-ISSN 1548-7660, Vol. 55, nr 6, s. 1-25Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    In standardized testing it is important to equate tests in order to ensure that the test takers, regardless of the test version given, obtain a fair test. Recently, the kernel method of test equating, which is a conjoint framework of test equating, has gained popularity. The kernel method of test equating includes five steps: (1) pre-smoothing, (2) estimation of the score probabilities, (3) continuization, (4) equating, and (5) computing the standard error of equating and the standard error of equating difference. Here, an implementation has been made for six different equating designs: equivalent groups, single group, counter balanced, non-equivalent groups with anchor test using either chain equating or post- stratification equating, and non-equivalent groups using covariates. An R package for the kernel method of test equating called kequate is presented. Included in the package are also diagnostic tools aiding in the search for a proper log-linear model in the pre-smoothing step for use in conjunction with the R function glm.

  • 36.
    Andersson, Björn
    et al.
    Statistiska institutionen, Uppsala universitet.
    Waernbaum, Ingeborg
    Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Statistik.
    Sensitivity analysis of violations of the faithfulness assumption2014Ingår i: Journal of Statistical Computation and Simulation, ISSN 0094-9655, E-ISSN 1563-5163, Vol. 84, nr 7, s. 1608-1620Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
    Abstract [en]

    We study implications of violations of the fatihfulness condition due to parameter cancellations on estimation of the DAG skeleton. Three settings are investigated: when i) faithfulness is guaranteed ii) faithfulness is not guaranteed and iii) the parameter distributions are concentrated around unfaithfulness (near-unfaithfulness). In a simulation study the effetcs of the different settings are compared using the PC and MMPC algorithms. The results show that the performance in the faithful case is almost unchanged compared to the unrestricted case whereas there is a general decrease in performance under the near-unfaithful case as compared to the unrestricted case. The response to near-unfaithful parameterisations is similar between two algorithms, with the MMPC algorithm having higher true positive rates and the PC algorithm having lower false positive rates.

  • 37.
    Andersson, Björn
    et al.
    Beijing Normal University.
    Wiberg, Marie
    Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Statistik.
    Item response theory observed-score kernel equating2017Ingår i: Psychometrika, ISSN 0033-3123, E-ISSN 1860-0980, Vol. 82, nr 1, s. 48-66Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    Item response theory (IRT) observed-score kernel equating is introduced for the non-equivalent groups with anchor test equating design using either chain equating or post-stratification equating. The equating function is treated in a multivariate setting and the asymptotic covariance matrices of IRT observed-score kernel equating functions are derived. Equating is conducted using the two-parameter and three-parameter logistic models with simulated data and data from a standardized achievement test. The results show that IRT observed-score kernel equating offers small standard errors and low equating bias under most settings considered.

  • 38.
    Andersson, Daniel
    Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematik och matematisk statistik.
    A Risk and Capital Requirement Model for Life Insurance Portfolios2008Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [en]

    The capital requirements for insurance companies in the Solvency I framework are based on the premium and claim expenditure. This approach does not take the individual risk of the insurer into consideration and give policy holder little assur- ance. Therefore a framework called Solvency II is under development by EU and its members. The capital requirements in Solvency II are based on risk management and is related to the specific risks of the insurer. Moreover, the insurer must make disclosures both to the supervising authority and to the market. This puts pressure on the insurance companies to use better risk and capital management, which gives the policy holders better assurance.

    In this thesis we present a stochastic model that describes the development of assets and liabilities. We consider the following risks: Stock market, bond market, interest rate and mortality intensity. These risks are modeled by stochastic processes that are aggregated to describe the change in the insurers Risk Bearing Capital. The capital requirement, Solvency Capital Requirement, is calculated using Conditional Value-at-Risk at a 99% confidence level and Monte Carlo simulation. The results from this model is compared to the Swiss Solvency Test model for three different types of life insurance policies. We can conclude that for large portfolios, the model presented in this thesis gives a lower solvency capital requirement than the Swiss model for all three policies. For small portfolios, the capital requirement is larger due to the stochastic mortality risk which is not included in the Swiss model. 

  • 39.
    Andersson, Fredrik
    Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematik och matematisk statistik.
    Modellering av säkringsstrategier för en elförsäljningsportfölj2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [en]

    Because of the high volatility of the electricity spot price there is a necessity of hedging the sales price of the production. The electricity spot price are volatile and are affected by climate, producer supply and political decisions. This means that the revenues from the power activites can vary alot from one year to another. The revenues from the power activites are especially important to be able to budget with probability since they are included in the total budget of Umeå municipality. In order to evaluate possible investment strategies the production along with the electricity spot- and futures prices of different maturities are modelled together. The modelling of production and electricity spot prices are based on a general seasonal block bootstrap method. Furthermore, two different assumptions are made about the relationship between spot prices and futures prices. The first emprical model is based on an assumption that there exists a mismatch between spot prices and the futures prices and historical differences are used to calculate this. The second model is based on the assumption that the futures prices are the same as the expected future spot price and that these are consistent.

    The municipality’s current strategy is to hedge 300 GWh of the annual production in futures with three different maturities and sell the remaining of the production at spot price. This strategy can be seen as an average of four electricity prices and therefore reduces the risk of mismatch between the futures and spot price.

    The empirical study show that historically it has been most profitable to invest in futures with maturity of three years. This has to do with the historical differences between futures prices and the electricity spot prices for this maturity has been the largest and thus gives the highest expected sales profit in the model. Furthermore, the study show that it has been more profitable to invest in futures compared with selling to spot price. Whether this is something that will continue into the future is uncertain due to the nature of the futures contract and the pricing of these. Finally, the study also show which investment strategies has been most profitable in a so-called backtest.

  • 40.
    Andersson, Henrik
    Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för fysik.
    Classification of spectral signatures in biological aerosols2013Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    I det här examensarbetet har multivariat dataanalys använts för att utvärdera förbehandlings-metoder, t.ex. normalisering, och klassificeringsmöjligheter för spektralt data insamlat med Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS). Systemet som FOI utvecklat under de senaste åren i syfte att analysera enstaka partiklar i luft har använts i laboratoriemiljö för att samla data från tio olika prover. En principalkomponentanalys (PCA) visar att det går att se skillnader mellan proverna utifrån de två datatyperna som erhålls från LIBS, 2D CCD bilder och spektra extraherat från dessa bilder. Vidare så visar resultat från partiell minstakvadrat-diskriminantanalys (PLS-DA) att normalisering av data endast har en visuell effekt i PCA score-plottar och inte har någon inverkan på modellernas prediktionsfömåga. Resultat visar även på möjligheter att beskära och binna pixlar i bilderna i viss utstreckning utan att förlora signifikant prediktionsförmåga.

  • 41.
    Andersson, Kennet
    Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematik och matematisk statistik.
    Effects of Physiological Variations2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [en]

    Heart ischemia, the precursor to an infarction, is one of the most common diseases in the western world. Today, the electrocardiogram or ECG is the most widely used tool to diagnose the disease. However, it often fails to detect the ischemia or to give an adequate picture of the size and location.

    Therefore, the potential of increasing knowledge obtained through mathe- matical models is very high. In this thesis the bidomain model is used to describe the electrical activity in the heart and body with ischemia incorporated into the model. To solve the equations set up by the bidomain model, the finite element method is used. Different physiological variations have been made to the body, these include changing the location of the heart and varying the conductivities in the body. The solution to the equations is then studied at the body surface. The main question asked is whether it is possible to detect the location and size of different types of ischemia by analyzing the solution.

    The methods used for this have been Singular Value Decomposition and Su- pervised learning. The different vectors obtained from the decomposition are used to distinguish the location and size of the ischemia for different physiolog- ical variations.

    The results show that it is possible to distinguish the location of the ischemia but that it probably will be more difficult to find the correct size since the change in size is harder to separate from other physiological variations, such as the conductivity of the body.

    Although relatively simple methods have been used, they indicate that, with further development, they can be used for the purpose of detecting the different ischemia. 

  • 42.
    Andersson Lundberg, Malin
    Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
    Hur finner vi elever i behov av särskilt stöd i matematik i årskurs 1-3?2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    En betydelsefull faktor för att kunna förebygga eller minska elevers svårigheter i matematik är att de upptäcks tidigt. Det är viktigt att ha kunskap om vilka signaler som ska betraktas som avvikande och kräver en särskild utredning (Butterworth, 2011; Malmer, 2006).

    Syftet med denna rapport är att undersöka och analysera lärares,speciallärares och specialpedagogers strategier att identifiera SUM-elever, årskurs 1-3 via deras beskrivningar. Studien har en kvalitativ ansats med vissa kvantitativa delar. Metoderna har varit dels semistrukturerade intervjuer med specialpedagoger och speciallärare och dels enkäter med många öppna frågor till lärarna.

    Undersökningen visar bland annat att pedagogerna ofta använder sig av olika kartläggningsmaterial för att upptäcka SUM-elever. De upptäcker även SUM-eleverna i det dagliga arbetet och i olika former av dialoger med andra pedagoger, elever och vårdnadshavare. Kartläggningsmaterial används olika, på vissa skolor genomförs kartläggning regelbundet efter en viss plan och på andra skolor används kartläggning vid behov. Vidare varierar det hur specialpedagogen och specialläraren använder sin tid för att hitta SUM-elever. Vissa bedömer det som betydelsefullt att observera och vara i klassen, andra bedömer det som mer verkningsfullt att handleda personal och jobba enskilt med elever för att upptäcka elever i behov av särskilt stöd i matematik.

    I undersökningen framkom att pedagogerna inte är konsekventa i sina åsikter när det gäller hur de är grundade de specialpedagogiska perspektiven. De olika tankar som pedagogerna ger uttryck för kan sägas spegla hela skalan av specialpedagogiska perspektiv.

    Avslutningsvis kan man säga att pedagogerna anser att lärarnas behörighet och kompetens är det mest avgörande för om SUM-eleverna ska upptäckas. Även klasstorleken har viss betydelse för möjligheter att upptäcka SUM-elever. Speciallärarna och specialpedagogerna anser utöver detta att ett bra kartläggningsmaterial och att erfarenhet har betydelse då det gäller att upptäcka SUM-elever. Det framkom även att pedagogerna tyckte att det saknades tydlig ledning och engagemang från rektor i arbetet att upptäcka SUM-elever.

    Nyckelord: dialog, kartläggning, specialpedagogiska perspektiv, SUM-elev, särskilt undervisningsbehov i matematik.

     

  • 43.
    Andersson, Martin
    et al.
    Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematik och matematisk statistik.
    Mazouch, Marcus
    Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematik och matematisk statistik.
    Binary classification for predicting propensity to buy flight tickets.: A study on whether binary classification can be used to predict Scandinavian Airlines customers’ propensity to buy a flight ticket within the next seven days.2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    En kunds benägenhet att göra ett visst köp är ett allmänt undersökt område som applicerats i flera olika branscher. I den här studien visas det att statistiska binära klassificeringsmodeller kan användas för att prediktera Scandinavian Airlines kunders benägenhet att köpa en resa de kommande sju dagarna. En jämförelse är presenterad mellan logistisk regression och stödvektormaskin och logistisk regression med reducerat antal parametrar väljs som den slutgiltiga modellen tack vare sin enkelhet och träffsäkerhet. De förklarande variablerna är uteslutande bokningshistorik medan kundens demografi och sökdata visas vara insignifikant.

  • 44. Andersson, Mats
    et al.
    Götmark, Elin
    Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematik och matematisk statistik.
    Explicit representation of membership in polynomial ideals2011Ingår i: Mathematische Annalen, ISSN 0025-5831, E-ISSN 1432-1807, Vol. 349, nr 2, s. 345-365Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We introduce a new division formula on projective space which provides explicit solutions to various polynomial division problems with sharp degree estimates. We consider simple examples as the classical Macaulay theorem as well as a quite recent result by Hickel, related to the effective Nullstellensatz. We also obtain a related result that generalizes Max Noether's classical AF + BG theorem.

  • 45.
    Andersson, Mattias
    Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematik och matematisk statistik.
    Optimering av lagerstyrning: Säkerhetslager vid intermittent efterfrågan2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Ålö är ett företag som tillverkar och säljer frontlastare och tillbehör för frontlastare. Produktionen sker på fyra olika fabriker i världen, utöver fabrikerna har de även ett antal distributionscenter som försörjer olika delar av världen. De har uppmärksammat att det saknas någon strategi för att välja anskaffningsmodeller för de artiklar som hanteras på Brännlandsfabriken, dessutom upplevs kapitalbindningen och säkerhetslagernivåerna inte vara optimala på de olika lagren. Syftet med det projekt var att beräkna nya optimerade säkerhetslager samt ta fram en modell för att beräkna kapitalbindningen givet satta parametrar.

    Modellen som skapades som en del av detta arbete är implementerad i VBA (Visual Basic for Applications) och använder sig av Excel-ark för att sätta lagerstyrningsparametrar och artikelegenskaper. Modellen är tänkt att simulera arbetsgången på ett lager på ett så verklighetstroget sätt som möjligt, genom att beställa in nytt material och leverera ut till kund. Utöver modellen skapades även funktioner för att beräkna säkerhetslagret genom bootstrap, TSB (Teunter, Syntetos Babai) eller SBA (Syntetos Boylan Approximation).

    För lagerberäkningarna skapades ett program som beräknar säkerhetslagren samt en modell som simulerar efterfrågan. Simuleringen påvisade att en anledning till hög kapitalbindning var att orderkvantiteterna motsvarade förbrukningen under flera år. För ett antal artiklar gick det att sänka säkerhetslagernivåerna, i vissa fall en minskning med 75%, medan andra hamnade under de uppsatta målen på lagertillgänglighet. Totalt sett skulle en förändring av säkerhetslagernivåerna och beställningskvantiteterna vid reservdelslagret i de fall när lagertillgängligheten fortfarande kunde upprätthållas leda till en minskning av medellagernivån på 43% och en minskning i totalkostnad på 31%. För distributionscentren erhölls en något mindre minskning på 4% respektive 0,5%.

  • 46.
    Andersson, Niklas
    Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för fysik.
    Regression-Based Monte Carlo For Pricing High-Dimensional American-Style Options2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Prissättning av olika finansiella derivat är en viktig del av den finansiella sektorn. För vissa derivat existerar en sluten lösning, men prissättningen av derivat med hög dimensionalitet och av amerikansk stil är fortfarande ett utmanande problem. Detta projekt fokuserar på derivatet som kallas option och särskilt prissättningen av amerikanska korg optioner, dvs optioner som både kan avslutas i förtid och som bygger på flera underliggande tillgångar. För problem med hög dimensionalitet, vilket definitivt är fallet för optioner av amerikansk stil, är Monte Carlo metoder fördelaktiga. I detta examensarbete har därför regressions baserad Monte Carlo använts för att bestämma avslutningsstrategier för optionen. Den välkända minsta kvadrat Monte Carlo (LSM) algoritmen av Longstaff och Schwartz (2001) har implementerats och jämförts med Robust Regression Monte Carlo (RRM) av C.Jonen (2011). Skillnaden mellan metoderna är att robust regression används istället för minsta kvadratmetoden för att beräkna fortsättningsvärden för optioner av amerikansk stil. Eftersom robust regression är mer stabil mot avvikande värden påstår C.Jonen att denna metod ger bättre skattingar av optionspriset.

    Det var svårt att jämföra teknikerna utan tillvägagångssättet med dualitet av Andersen och Broadie (2004) därför lades denna metod till. De numeriska testerna indikerar då att avslutningsstrategin som bestämts med RRM producerar en högre undre gräns och en snävare övre gräns jämfört med LSM. Skillnaden mellan övre och undre gränsen kunde vara upp till 4 gånger mindre med RRM.

    Importance sampling och Quasi Monte Carlo har också använts för att reducera variansen i skattningen av optionspriset och för att påskynda konvergenshastigheten.

  • 47.
    Andersson, Rebecka
    Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematik och matematisk statistik.
    Modelling Discrete Data for Control Chart Application: A Quality Improvement Project at Volvo GTO Umeå2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    I en tillverkningsprocess är det av stor vikt att förbättra och sen bibehålla en hög kvalitet. Ett sätt att göra detta är att dra nytta av statistisk processtyrning (SPS), vilket är en samling verktyg för att övervaka resultatet av en process. Målet med detta arbete har varit att undersöka SPS-metoder som passar för modellering av diskret data som beskriver kvalitet, såväl som att tillämpa dessa metoder på kvalitetsdata för lastbilshytter insamlat i måleriet på Volvo GTO Umeå. Ett verktyg som har varit extra viktigt i projektet är så kallade styrdiagram och stora delar av projektet har handlat om att finna lämpliga statistiska fördelningar att basera dessa styrdiagram på. Metoder för detta har inkluderat test av anpassning (goodness-of-fit) mot fördelningar, såväl som regression baserad på generaliserade linjära modeller (GLM) för att finna lämpliga fördelningar och skatta deras parametrar. Regressionsmodellerna gav också användbar information om hur kvalitetsdatat, som bestod antal defekter i färgen, påverkas av bakgrundsvariabler för en produktionsenhet. I regel så har nyttan av en regressionsmodell eller fördelning framför en annan utvärderats med hjälp av Akaikes informationskriterium (AIC).

    Resultaten av detta projekt består av de GLM-modellerna som hade högst signifikans samt implementationer av enkla styrdiagram av typen ”Shewhart chart”, vilka hade olika styrgränser svarande mot parameterskattningarna givna av regressionen. Det visade sig att dessa styrgränser skiljde sig åt för olika observationer beroende på observationens underliggande kombination av värden för bakgrundsvariabler som exempelvis hyttyp. Generellt så fanns det också indikationer på att negativ binomialfördelning fungerade bra för att modellera relativt vanliga defekttyper, eller summor av antal defekter för olika defekttyper. Däremot fungerar eventuellt så kallade ”zero-inflated” modeller bättre för att beskriva mindre vanliga defekttyper. 

  • 48.
    Andersson Tano, Ingrid
    et al.
    Department of Engineering Sciences and Mathematics, Luleå University of Technology, Luleå, Sweden.
    Vännman, Kerstin
    Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Statistik.
    A multivariate process capability index based on the first principal component only2013Ingår i: Quality and Reliability Engineering International, ISSN 0748-8017, E-ISSN 1099-1638, Vol. 29, nr 7, s. 987-1003Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    Often the quality of a process is determined by several correlated univariate variables. In such cases, the considered quality characteristic should be treated as a vector. Several different multivariate process capability indices (MPCIs) have been developed for such a situation, but confidence intervals or tests have been derived for only a handful of these. In practice, the conclusion about process capability needs to be drawn from a random sample, making confidence intervals or tests for the MPCIs important. Principal component analysis (PCA) is a well-known tool to use in multivariate situations. We present, under the assumption of multivariate normality, a new MPCI by applying PCA to a set of suitably transformed variables. We also propose a decision procedure, based on a test of this new index, to be used to decide whether a process can be claimed capable or not at a stated significance level. This new MPCI and its accompanying decision procedure avoid drawbacks found for previously published MPCIs with confidence intervals. By transforming the original variables, we need to consider the first principal component only. Hence, a multivariate situation can be converted into a familiar univariate process capability index. Furthermore, the proposed new MPCI has the property that if the index exceeds a given threshold value the probability of non-conformance is bounded by a known value. Properties, like significance level and power, of the proposed decision procedure is evaluated through a simulation study in the two-dimensional case. A comparative simulation study between our new MPCI and an MPCI previously suggested in the literature is also performed. These studies show that our proposed MPCI with accompanying decision procedure has desirable properties and is worth to study further.

  • 49.
    Andersson Tano, Ingrid
    et al.
    Department of Engineering Sciences and Mathematics, Luleå University of Technology, Luleå, Sweden.
    Vännman, Kerstin
    Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Statistik.
    Comparing confidence intervals for multivariate process capability indices2012Ingår i: Quality and Reliability Engineering International, ISSN 0748-8017, E-ISSN 1099-1638, Vol. 28, nr 4, s. 481-495Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    Multivariate process capability indices (MPCIs) are needed for process capability analysis when the quality of a process is determined by several univariate quality characteristics that are correlated. There are several different MPCIs described in the literature, but confidence intervals have been derived for only a handful of these. In practice, the conclusion about process capability must be drawn from a random sample. Hence, confidence intervals or tests for MPCIs are important. With a case study as a start and under the assumption of multivariate normality, we review and compare four different available methods for calculating confidence intervals of MPCIs that generalize the univariate index Cp. Two of the methods are based on the ratio of a tolerance region to a process region, and two are based on the principal component analysis. For two of the methods, we derive approximate confidence intervals, which are easy to calculate and can be used for moderate sample sizes. We discuss issues that need to be solved before the studied methods can be applied more generally in practice. For instance, three of the methods have approximate confidence levels only, but no investigation has been carried out on how good these approximations are. Furthermore, we highlight the problem with the correspondence between the index value and the probability of nonconformance. We also elucidate a major drawback with the existing MPCIs on the basis of the principal component analysis. Our investigation shows the need for more research to obtain an MPCI with confidence interval such that conclusions about the process capability can be drawn at a known confidence level and that a stated value of the MPCI limits the probability of nonconformance in a known way.

  • 50.
    Andersson, Tobias
    et al.
    Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Statistik.
    Golovlev, Jegor
    Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Statistik.
    Prediktion av bruttoregionalprodukt: Prognosmodellering som förkortar tiden mellan officiella siffror och prognos2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Arbetet har utforskat möjligheten och precisionen av BRP-prediktion för tre statistiska metoder; linjär regression, regressionsträd och modellträd. För modellutvärdering har testfelsskattning erhållen genom korsvalidering och en jämförelse mot Statistiska Centralbyråns (SCB) prognos av BRP används. Resultatet visar att regressionsträd inte lämpar sig för BRP-prediktion, medan de andra två lyckas med rimlig felmarginal. Procentuell avvikelse för metoden som ligger närmast SCB:s prognos har 0,3 i genomsnitt och standardavvikelse 3,0.

1234567 1 - 50 av 1880
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf