Umeå universitets logga

umu.sePublikationer
Driftstörningar
Det förekommer återkommande driftstörningar på några av sök-portalerna på grund av hög belastning. Vi arbetar på att lösa problemet, ni kan tillfälligt mötas av ett felmeddelande.
Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Combining Supervised and Unsupervised Learning for Broader AML Risk Coverage
Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematik och matematisk statistik.
Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematik och matematisk statistik.
2026 (Engelska)Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
Abstract [en]

This thesis develops and evaluates two complementary approaches to test whether an unsupervised model can increase risk coverage. The models used is a supervised XGBoost classifier and an unsupervised Variational Graph Autoencoder (VGAE) with a GATv2 encoder. Both models are evaluated on a shared synthetic test set produced by the AMLGentex framework, consisting of 100,000 accounts observed over 50 time steps, containing 133,504 internal transactions and 279 SAR labelled accounts. The supervised model is trained on a separate 100 step training set with 80/20 train/validation split that prevents label leakage, and its hyperparameters are tuned to maximise the validation AUCPR. On the test set the model achieves an AUCPR of 0.587 and identifies 99 of 279 SAR accounts at precision 0.971 and recall 0.355. The unsupervised model is trained on temporal subgraphs of the same training data without using any labels. Anomaly scoring was based on per node KL divergence. The KL signal is reported at two minimum degree thresholds: at degree 10, every account in the top 10% of the resulting ranking carries a SAR label; at degree 3, the model covers 69.5% of the test SAR population and surfaces accounts whose structural position in the transaction graph deviates from the learned norm. The Spearman rank correlation between the two models’ scores is r = 0.165 across the shared scored population, confirming that the two models respond to different signals in the data.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
2026.
Nationell ämneskategori
Matematik
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:umu:diva-255142OAI: oai:DiVA.org:umu-255142DiVA, id: diva2:2074288
Externt samarbete
Svenska Handelsbanken AB
Utbildningsprogram
Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi
Handledare
Examinatorer
Tillgänglig från: 2026-06-18 Skapad: 2026-06-17 Senast uppdaterad: 2026-06-18Bibliografiskt granskad

Open Access i DiVA

RISK_Moeini_Johansson(3293 kB)105 nedladdningar
Filinformation
Filnamn FULLTEXT03.pdfFilstorlek 3293 kBChecksumma SHA-512
453e349192ade0a790c897602d9a2e28dd7553294de25a9c5393f59f6c8de951c28799004fbd807a9ce34528e6baadc00cde470cf838a68b149a96a1546cb053
Typ fulltextMimetyp application/pdf

Av organisationen
Institutionen för matematik och matematisk statistik
Matematik

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar
Totalt: 105 nedladdningar
Antalet nedladdningar är summan av nedladdningar för alla fulltexter. Det kan inkludera t.ex tidigare versioner som nu inte längre är tillgängliga.

urn-nbn

Altmetricpoäng

urn-nbn
Totalt: 159 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf