Umeå universitets logga

umu.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 4 av 4
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Träffar per sida
  • 5
  • 10
  • 20
  • 50
  • 100
  • 250
Sortering
  • Standard (Relevans)
  • Författare A-Ö
  • Författare Ö-A
  • Titel A-Ö
  • Titel Ö-A
  • Publikationstyp A-Ö
  • Publikationstyp Ö-A
  • Äldst först
  • Nyast först
  • Skapad (Äldst först)
  • Skapad (Nyast först)
  • Senast uppdaterad (Äldst först)
  • Senast uppdaterad (Nyast först)
  • Disputationsdatum (tidigaste först)
  • Disputationsdatum (senaste först)
  • Standard (Relevans)
  • Författare A-Ö
  • Författare Ö-A
  • Titel A-Ö
  • Titel Ö-A
  • Publikationstyp A-Ö
  • Publikationstyp Ö-A
  • Äldst först
  • Nyast först
  • Skapad (Äldst först)
  • Skapad (Nyast först)
  • Senast uppdaterad (Äldst först)
  • Senast uppdaterad (Nyast först)
  • Disputationsdatum (tidigaste först)
  • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
  • 1.
    Frii, Peter
    et al.
    Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
    O’Nions, Elizabeth
    Division of Psychology and Language Sciences, University College London, London, UK.
    Sofla, Amin
    Faculty of Business and Economics, KU Leuven, Leuven, Belgium.
    Stålnacke, Oscar
    Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
    CEO gender and the probability that firms go public2023Ingår i: Finance Research Letters, ISSN 1544-6123, E-ISSN 1544-6131, Vol. 53, artikel-id 103615Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We study the association between the gender of the Chief Executive Officer (CEO) and the probability that firms go public through an Initial Public Offering (IPO), using data for the full population of Swedish IPO firms from 2005-2017, and matched private firms. We find that firms that go public are less likely to have a female CEO. The results are robust when we test for a change of CEO: firms that switch from a male to a female CEO are less likely to go public, and when we consider the gender balance among the board of directors.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 2.
    Holmberg, Ulf
    et al.
    Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Nationalekonomi.
    Lönnbark, Carl
    Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Nationalekonomi.
    Lundström, Christian
    Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Nationalekonomi.
    Assessing the profitability of intraday opening range breakout strategies2013Ingår i: Finance Research Letters, ISSN 1544-6123, E-ISSN 1544-6131, Vol. 10, nr 1, s. 27-33Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    Is it possible to beat the market by mechanical trading rules based on historical and publicly known information? Such rules have long been used by investors and in this paper, we test the success rate of trades and profitability of the Open Range Breakout (ORB) strategy. An investor that trades on the ORB strategy seeks to identify large intraday price movements and trades only when the price moves beyond some predetermined threshold. We present an ORB strategy based on normally distributed returns to identify such days and find that our ORB trading strategy result in significantly higher returns than zero as well as an increased success rate in relation to a fair game. The characteristics of such an approach over conventional statistical tests is that it involves the joint distribution of low, high, open and close over a given time horizon.

  • 3.
    Lönnbark, Carl
    Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Nationalekonomi.
    Long vs. short term asymmetry in volatility and the term structure of risk2017Ingår i: Finance Research Letters, ISSN 1544-6123, E-ISSN 1544-6131, Vol. 23, s. 202-209Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    This short paper introduces the distinction between short and long term asymmetric effects in volatilities. With short term asymmetry we refer to the conventional one, i.e. the asymmetric response of current volatility to the most recent return shocks. In addition, we argue that there may be asymmetries with respect to the way the effect of past return shocks propagate over time. We refer to this as long term asymmetry and propose a model that enables the study of the potential occurrence of such a feature. In an empirical application using stock market index data we find evidence of the joint presence of short and long term asymmetric effects and demonstrate important implications for risk predictions. In particular, positive return shocks is ascribed substantial significance for long term risk prediction.

  • 4.
    Lönnbark, Carl
    et al.
    Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för nationalekonomi.
    Holmberg, Ulf
    Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för nationalekonomi.
    Brännäs, Kurt
    Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för nationalekonomi.
    Value at risk for large portfolios2011Ingår i: Finance Research Letters, ISSN 1544-6123, E-ISSN 1544-6131, Vol. 8, nr 2, s. 18s. 59-68Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We argue that the practise used in the valuation of the portfolio is important for the calculation of the Value at Risk. In particular, when liquidating a large portfolio the seller may not face horizontal demand curves. We propose a partially new approach for incorporating this fact in the Value at Risk and in an empirical illustration we compare it to a competing approach. We find substantial differences.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
1 - 4 av 4
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf